הרעיון לקיים תחרויות נפרדות בספורט החורף והקיץ עלה זמן קצר לאחר המשחקים האולימפיים הראשונים. עם זאת, במשך זמן מה תחרות זו הוחלפה על ידי המשחקים הנורדיים, אשר נערכו באופן קבוע בשבדיה. שנת 1928 החלה בספירת הפורומים האולימפיים של החורף, שלאחריה התקיימו המשחקים 21 פעמים, והערים של תשע מדינות בשלוש יבשות הפכו לאדונן.
בזמן משחקי החורף הראשונים, הספורטאים אפילו לא חשדו שהם משתתפים באולימפיאדה. בפברואר 1924 הם התכנסו בעיירה הצרפתית הקטנה שאמוני לרגל שבוע ספורט החורף הבינלאומי, שאורגן על ידי מארחי אולימפיאדת הקיץ בפריז. בשנה שלאחר מכן החליט הוועד האולימפי הבינלאומי לקיים את משחקי החורף באופן קבוע והכריז על התחרות שנערכה בשאמוני כאולימפיאדת החורף הראשונה. כך למד ההחלקה המהירה האמריקאית צ'ארלס ג'ודטרו להפתעתו שהוא האלוף הראשון בתולדות משחקי החורף.
המשחקים השניים כבר נערכו על פי כל הכללים - תחרות ערים התקיימה, ובטקס הפתיחה בסנט מוריץ השוויצרית המנצחת, נדלקה הלהבה האולימפית. לפני ההפסקה באולימפיאדה שנגרמה על ידי מלחמת העולם השנייה, התקיימו משחקי החורף באגם פלסיד האמריקאית (1932) ובגרמיש-פרטנקירכן הגרמנית (1936). תחרויות החורף הראשונות שלאחר המלחמה נערכו שוב בסנט מוריץ השוויצרית (1948), אך הספורטאים שהפסידו את המלחמה בגרמניה וביפן לא הוזמנו אליהם.
בשנת 1956 סוף סוף אולימפיאדת החורף הגיעה לשרת אירופה, שמדינותיה תמיד מקבלות את חלק הארי של המדליות. המשחקים השישית התקיימו בבירת נורווגיה, אוסלו. אחרי 46 שנה, נורבגיה שוב אירחה את אולימפיאדת החורף - המשחקים ה -17 נערכו בלילהאמר. באופן מוזר ככל שזה נראה, אף מדינה נורדית לא אירחה עד כה אולימפיאדת חורף. אבל בארה ב הם התקיימו ארבע פעמים (1932, 1960, 1980, 2002), בצרפת - שלוש פעמים (1924, 1968, 1992). המשחקים שוחקו פעמיים ביפן (1972, 1998), אוסטריה (1964, 1976), קנדה (1988, 2010) ואיטליה (1956, 2006). פעם אחת התקיים פורום אולימפיאדת החורף ביוגוסלביה (1984). בשנת 2014, רוסיה צריכה להתווסף לרשימה זו, לאחר שקיבלה את הזכות לארח את משחקי XXII, וכעבור ארבע שנים - דרום קוריאה, אשר תהפוך למארחת אולימפיאדת החורף XXIII.
